Risikomanagement

Summary: Finanzielles Risikomanagement

Die Vorlesung behandelt die (branchen-)übergreifend gültigen Grundlagen, Risikoarten sowie Mess- und Steuerungsinstrumente des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements der Unternehmung auf, wobei

  • Kreditrisiken sowie
  • Marktpreisrisiken

im Mittelpunkt stehen. 

In der Übung wird der Stoff der Vorlesung vertieft und anhand von Übungsaufgaben veranschaulicht.

Bitte schreiben Sie sich in den entsprechenden OPAL-Kurs für Ihr jeweiliges zutreffendes Semester ein! Die entsprechenden Folien (Vorlesung und Übung), sowie weitere News werden nur! im OPAL-Kurs bekanntgegeben.

Die Prüfung erfolgt als 90-minütige Klausur im Sommersemester 2020/21 am 03.08.2021, 13:00-14:30. 

Ablaufplan der Vorlesung

Die Vorlesung zu Finanzielles Risikomanagement findet im WS 2020/2021, sofern hier nicht anders angegeben, wöchentlich mittwochs von 16.00 bis 17.30 Uhr (SPQ-1.301) statt. 

Allgemeiner Ablaufplan Vorlesung (Prof. Dr. Horsch)

Einheit

Thema

1

I. Einführung
II. Grundlagen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
II.1 Grundbegriffe und -konzepte

2

II.2 Value-at-Risk-Ansätze

3

III. Finanzwirtschaftliches Risikomanagement von Einzelrisiken
III.1 Kreditrisiken (Teil 1)

4

III.1 Kreditrisiken (Teil 2)

5

III.2 Marktpreisrisiken
III.2.1 Zinsänderungsrisiken (Teil 1a, Grundlagen + Elastizitätskonzepte)

6

III.2.1 Zinsänderungsrisiken (Teil 1b, Duration)

7

III.2.1 Zinsänderungsrisiken (Teil 2, Derivative Steuerungsinstrumente)

8

III.2.2 Wechselkursrisiken

9

III.2.3 Rohstoffpreisrisiken

10

III.3 Liquiditätsrisiken

11

III.4 Operationelle Risiken

12

IV. Management von Gesamtrisikopositionen

13

V. Finanzwirtschaftliches Risikomanagement aus Sicht regulierender Institutionen

14

Repetitorium

Übung - Ablaufplan

Die Übung findet im WS 2020/2021 wöchentlich freitags von 16:00 bis 17:30 Uhr (SPQ-1.302) statt.

Allgemeiner Ablaufplan Übung (Hr. Mittelstaedt)

Thema

1

Einführung +
Value at Risk Teil 1

2

Value at Risk Teil 2

3

Kreditrisiken, Teil 1

4

Kreditrisiken, Teil 2

5

Marktpreisrisiken
(Elastizitätskonzept)

6

Marktpreisrisiken
(Duration)

7

Marktpreisrisiken
(Finanzderivate)

8

Rohstoffpreisrisiken

9

Liquiditätsrisiken

10

Operationelle Risiken

11

Vorstellung einer Beispielklausur

12

Repetitorium