Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Jörg Starkloff

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Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Jörg Starkloff

Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Jörg Starkloff


Telefon +49 3731 39-2321
Fax +49 3731 39-3595
Hans-Joerg.Starkloff@math.tu-freiberg.de


Postanschrift

Technische Universität Bergakademie Freiberg
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Stochastik
D-09596 Freiberg

Besucheranschrift

Universitätshauptgebäude
Prüferstraße 9
Zimmer 2.02

Beruflicher Werdegang

09/1987 - 02/1992 Wissenschaftlicher Mitarbeiter (befristet) am Lehrstuhl Stochastik des Fachbereichs Mathematik der TU Chemnitz (Karl-Marx-Stadt)
05/1992 - 03/1993 Weiterbildungslehrgang Netzwerkspezialist/Systemprogrammierer- UNIX/NOVELL
06/1993 - 12/1995 Wissenschaftlicher Mitarbeiter (befristet) am Lehrstuhl für Fertigungslehre der Fakultät für Maschinenbau der TU Chemnitz
01/1996 - 03/2004 Wissenschaftlicher Mitarbeiter (befristet) bei der Professur Stochastik an der Fakultät für Mathematik der TU Chemnitz
04/2004 - 09/2005 C4-Vertretungsprofessor für Stochastik an der Martin-Luther-Universität Halle(S.)-Wittenberg
10/2005 - 02/2006 Vertretungsprofessor für Mathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Westsächsischen Hochschule Zwickau (FH)
03/2006 - 02/2016 W2-Professor für Mathematik am Fachbereich Physikalische Technik/Informatik der Westsächsischen Hochschule Zwickau
04/2012 - 03/2013 W3-Vertretungsprofessor für Angewandte Stochastik am Institut für Stochastik der TU Bergakademie Freiberg
03/2016 - Professor für Stochastik am Institut für Stochastik der TU Bergakademie Freiberg

 

Ausbildung

1981 - 1987Studium der Mathematik an der Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität
1987Diplomarbeit, Thema: Über die Schätzung des Mittelwerts für Verteilungen mit schweren Enden, Betreuer: M. W. Koslow
1995Dissertation, Thema: Über Zufallselemente in messbaren Vektorräumen und einige Fragen der Approximation von Zufallselementen und Zufallsprozessen, Betreuer: M. Richter, J. vom Scheidt
2004Habilitation, Thema: Higher order asymptotic expansions for weakly correlated random functions

 

Persönliches

15.01.1963geboren in Walterhausen

Lehre

Wintersemester 2021/2022

Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle 1"

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
7.Mm, 1.MWM jede Di 7:30 - 9:00 PRÜ-1103 Vorlesung
ungerade Do 11:30 - 13:00 MIB-1108 Übung

OPAL

Vorlesung "Aktuelle Themen der Stochastik (mathematische Fragen der Unsicherheitsquantifizierung)"

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
7.Mm, 1.MWM, 3.MWM jede Mi 9:30 -119:00 MIB-1113 Vorlesung
ungerade Mi 14:00 - 15:30 PRÜ-1103 Vorlesung

OPAL

Vorlesung "Statistik für Ingenieure"

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
2.MFWK, 3.ACW,3.BAF,etc jede Mo 18:00 - 19:30 WIN-1005 Vorlesung

OPAL

Vorlesung "Mathematisches Seminar"

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
1.MWM,3.MWM,5.BWM,5.Mm,7.Mm nach Bedarf Mo 11:30 - 13:00 MIB-1113 Seminar

OPAL


Vorherige Semester

Sommersemester 2021

  • Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" (3 SWS)
  • Vorlesung "Stochastische Analysis" (2 SWS)
  • Vorlesung "Zeitreihenanalyse für Mathematiker" (2 SWS)
  • Übung "Zeitreihenanalyse für Mathematiker" (1 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Wintersemester 2020/21

  • Vorlesung "Stochastische Prozesse" (2 SWS)
  • Übung "Stochastische Prozesse" (1 SWS)
  • Vorlesung "Multivariate Statistik" (2 SWS)
  • Vorlesung "Statistische Analyseverfahren" (2 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Sommersemester 2020

  • Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" (3 SWS)
  • Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle 2" (2 SWS)
  • Übung "Stochastische Finanzmarktmodelle 2" (1 SWS)
  • Vorlesung "Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften" (2 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Wintersemester 2019/20

  • Vorlesung "Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
  • Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle 1" (2 SWS)
  • Übung "Stochastische Finanzmarktmodelle 1" (1 SWS)
  • Vorlesung "Aktuelle Themen aus der Stochastik" (3 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Sommersemester 2019

  • Vorlesung “Stochastische Analysis”(2 SWS)
  • Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie” (3 SWS)
  • Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften” (2 SWS)
  • Vorlesung “Versuchsplanung und multivariate Statistik” (2 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Wintersemester 2018/19

  • Vorlesung "Stochastische Prozesse" (2 SWS)
  • Vorlesung "Statistische Analyseverfahren" (2 SWS)
  • Vorlesung "Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
  • Vorlesung "Aktuelle Themen aus der Stochastik" (3 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Sommersemester 2018

  • Vorlesung “Stochastische Finanzmarkmodelle 2” (2 SWS)
  • Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie” (3 SWS)
  • Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften” (2 SWS)
  • Vorlesung “Versuchsplanung und multivariate Statistik” (2 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Wintersemester 2017/18

  • Vorlesung “Stochastische Finanzmarkmodelle 1” (3 SWS)
  • Vorlesung "Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
  • Vorlesung "Aktuelle Themen aus der Stochastik" (3 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Sommersemester 2017

  • Vorlesung “Stochastische Analysis”(2 SWS)
  • Vorlesung “Zeitreihenanalyse” (2 SWS)
  • Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie” (3 SWS)
  • Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften” (2 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Wintersemester 2016/17

  • Vorlesung "Stochastische Prozesse" (2 SWS)
  • Vorlesung "Multivariate Statistik" (2 SWS)
  • Vorlesung "Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
  • Vorlesung "Statistik II für Betriebswirte" (2 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Sommersemester 2016

  • Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle 2" (2 SWS)
  • Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" (3 SWS)
  • Vorlesung "Statistik I für Betriebswirte" (2 SWS)
  • Seminar "Versuchsplanung und Versuchsauswertung" (2 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Wintersemester 2012/2013

  • Vorlesung "Stochastische Prozesse" (2SWS)
  • Vorlesung "Statistik II für Betriebswirte" (2 SWS)
  • Vorlesung "Stochastik/Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
  • Übung "Stochastische Prozesse" (1 SWS)
  • Übung "Stochastik/Statistik für Ingenieure" (1 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)

Sommersemester 2012

  • Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" (3 SWS)
  • Vorlesung "Statistik I für Betriebswirte" (2 SWS)
  • Seminar "Versuchsplanung und Versuchsauswertung" (2 SWS)
  • "Mathematisches Seminar" (2 SWS)


Forschung

Arbeitsgebiete

Stochastische Aspekte der Unsicherheitsquantifizierung

  • Verallgemeinerte polynomielle Chaosentwicklungen in der Unsicherheitsquantifizierung
  • Variationsformulierungen für Differentialgleichungen mit zufälligen Parametern
  • Stochastische inverse Probleme für Differentialgleichungen mit zufälligen Parametern

Differentialgleichungen mit zufälligen Parametern

  • Verschiedene Lösungsbegriffe und die Beziehungen zwischen ihnen
  • Lösungsverfahren

Approximation von zufälligen Funktionen

  • Verallgemeinertes polynomielles Chaos
  • Reihenentwicklungen für zufällige Funktionen (stochastische Prozesse), insbesondere Karhunen-Loeve-Entwicklung


Projekte

Stochastic Galerkin Methods: Fundamentals and Algorithms (abgeschlossen)

Teilprojekt im DFG-Schwerpunktprogramm 1324 Extraktion quantifizierbarer Information aus komplexen Systemen, 1. und 2. Phase 2008-2014, gemeinsam mit Prof. Dr. Oliver Ernst (TU Bergakademie Freiberg (Sachsen), jetzt TU Chemnitz) und Prof. Dr. Andrew Cliffe (The University of Nottingham)


Betreute Dissertationen

Dr. Antje Mugler, BTU Cottbus-Senftenberg, 2013, Verallgemeinertes polynomielles Chaos zur Lösung stationärer Diffusionsprobleme mit zufälligen Koeffizienten.

 

Publikationen

Habilitation

Starkloff, H.-J. Higher order asymptotic expansions for weakly correlated random functions.
TU Chemnitz, 2004, 148 S.

Dissertation

Starkloff, H.-J. Über Zufallselemente in messbaren Vektorräumen und einige Fragen der Approximation von Zufallselementen und Zufallsprozessen.
TU Chemnitz, 1994.

Diplomarbeit

Starkloff, H.-J. Über die Schätzung des Mittelwertes für Verteilungen mit schweren Enden.
Moskauer Staatliche Lomonossow-Universität, 1987.


Artikel

Starkloff, H.-J. Stone-Weierstrass theorems for random functions Stud. Univ. Babes-Bolyai Math. 64 (2019) No. 2, S.253-262

Chekhanova, G.; Dietz, M. ; Starkloff, H.-J. On a stochastic arc furnace model Stud. Univ. Babes-Bolyai Math. 64 (2019) No. 2, S.151-160

Ernst, O. G.; Sprungk, B.; Starkloff, H.-J. Analysis of the Ensemble and Polynomial Chaos Kalman Filters in Bayesian Inverse Problems.
SIAM/ASA J. Uncertainty Quantification 3 (2015) Nr. 1, S.823--851.

Mugler, A.; Starkloff, H.-J. On the convergence of the stochastic Galerkin method for random elliptic partial differential equations.
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 47 (2013) Nr. 5, S.1237--1263.

Ernst, O. G.; Mugler, A.; Starkloff, H.-J.; Ullmann, E. On the convergence of generalized polynomial chaos expansions.
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 46 (2012) Nr. 2, S.317--339.

Mugler, A.; Starkloff, H.-J. On elliptic partial differential equations with random coefficients.
Stud. Univ. Babes-Bolyai Math. 56 (2011) Nr. 2, S.473--487.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Low-dimensional approximations for large-scale systems of random ODEs. Dynamic Systems and Applications 11 (2002) Nr. 2, S.143--165.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Remarks on randomly excited oscillators. ZAMM 82 (2002) Nr. 11-12, S.847--859.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Random transverse vibrations of a one-sided fixed beam and model reduction. ZAMM 82 (2002) Nr. 11-12, S.831--845.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Stationary solutions of random differential equations with polynomial nonlinearities. Stochastic Analysis and Applications 19 (2001) Nr. 6, S.1059--1075.

Starkloff, H.-J.; Thießen, F.; Wunderlich, R. Die Overnight Order im Devisenmanagement: eine überschätzte Geschäftsart. Finanzbetrieb 3 (2001) Nr. 1, S.58--62.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Random vibration systems with weakly correlated random excitation. ZAMM 81 (2001) Nr. S3, S.649--650.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Low-dimensional approximations of random vibration systems. ZAMM 81 (2001) Nr. S3, S.651--652.

Richter, M.; Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J. Moment functions for solutions of random boundary value problems. ZAMM 81 (2001) Nr. S3, S.641--642.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Asymptotic expansions of integral functionals of weakly correlated random processes. Journal for Analysis and its Applications 19 (2000) Nr. 1, S.255--268.

Starkloff, H.-J. Über messbare Vektorräume. Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Chemnitz 34 (1992) Nr. 1, S.101-110.

Starkloff, H.-J. Stochastische Analoga des Satzes von Stone-Weierstrass. Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Chemnitz 33 (1991) Nr. 1, S.123-127.


Artikel in Tagungs- und Sammelbänden

Ernst, O. G.; Sprungk, B.; Starkloff, H.-J. Bayesian Inverse Problems and Kalman Filters.
In: Dahlke, S.; Dahmen, W.; Griebel, M.; Hackbusch, W.; Ritter, K.; Schneider, R.; Schwab, C.; Yserentant, H. (Hrsg.) Extraction of Quantifiable Information from Complex Systems.,
Reihe: Lecture Notes in Computational Science and Engineering, Band 102, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2014, S.133--159.

Starkloff, H.-J. On the number of independent basic random variables for the approximate solution of random equations. In: Festschrift in celebration of Prof. Dr. Wilfried Greckschs 60th birthday., Shaker-Verlag, Aachen, 2008, S.153--165.

Starkloff, H.-J. Stochastic finite element method with simple random elements. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2008, ISSN 1612-5665, S.153--165.

Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Stationary solutions of linear ODEs with a randomly perturbed system matrix and additive noise. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2005, ISSN 1612-5665, S.257--296.

Düvelmeyer, D.; Hofmann, B.; Starkloff, H.-J. A note on uniqueness of parameter identification in a jump diffusion model. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2005, ISSN 1612-5665, S.251--256.

Richter, M.; Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. On the convergence of random functions defined by interpolation. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.201--220.

Ilzig, K.; Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Konvergenzbeschleunigung f\"ur Binomialmethoden zur Bewertung von Barriereoptionen. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.67--100.

Kandler, A.; Richter, M.; Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Moving-average approximations of random epsilon-correlated processes. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.119--164.

Richter, M.; Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Price Models with weakly correlated processes. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.187--200.

Starkloff, H.-J. Zur Approximation von Wienerprozessen. In: Wissenschaftliche Berichte der TH Zwickau, Sonderheft 3.Tagung Stochastische Analysis Oktober 1989. TH Zwickau, 1989, S.64--67.


Eingereicht/in Vorbereitung

Mugler, A.; Starkloff, H.-J. A note on Lp solutions to random ordinary differential equations

Fichtner, A.; Chekhanova, A.; Wünsche, A.; Starkloff, H.-J.; Fieback, T.; Koch, T. Fluid loss under pressure - inter and intraindividual variability and relation to diving parameters in SCUBA divers

Jadamba, B.; Khan, A.A.; Sama, M.; Starkloff, H.-J.; Tammer, Ch. A convex optimization framework for the inverse problem of identifying a random parameter in a stochastic partial differential equation

Benner, P.; Onwunta, A.; Redmann, M.; Starkloff, H.-J.; Stoll, M. On the existence and uniqueness of the solution of a parabolic optimal control problem with uncertain inputs