Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Jörg Starkloff
Zur Person
Kontakt

Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Jörg Starkloff
Telefon +49 3731 39-2321
Fax +49 3731 39-3595
Hans-Joerg.Starkloff@math.tu-freiberg.de
Postanschrift
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Stochastik
D-09596 Freiberg
Besucheranschrift
Universitätshauptgebäude
Prüferstraße 9
Zimmer 2.02
Beruflicher Werdegang
09/1987 - 02/1992 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (befristet) am Lehrstuhl Stochastik des Fachbereichs Mathematik der TU Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) |
05/1992 - 03/1993 | Weiterbildungslehrgang Netzwerkspezialist/Systemprogrammierer- UNIX/NOVELL |
06/1993 - 12/1995 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (befristet) am Lehrstuhl für Fertigungslehre der Fakultät für Maschinenbau der TU Chemnitz |
01/1996 - 03/2004 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (befristet) bei der Professur Stochastik an der Fakultät für Mathematik der TU Chemnitz |
04/2004 - 09/2005 | C4-Vertretungsprofessor für Stochastik an der Martin-Luther-Universität Halle(S.)-Wittenberg |
10/2005 - 02/2006 | Vertretungsprofessor für Mathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Westsächsischen Hochschule Zwickau (FH) |
03/2006 - 02/2016 | W2-Professor für Mathematik am Fachbereich Physikalische Technik/Informatik der Westsächsischen Hochschule Zwickau |
04/2012 - 03/2013 | W3-Vertretungsprofessor für Angewandte Stochastik am Institut für Stochastik der TU Bergakademie Freiberg |
03/2016 - | Professor für Stochastik am Institut für Stochastik der TU Bergakademie Freiberg |
Ausbildung
1981 - 1987 | Studium der Mathematik an der Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität |
1987 | Diplomarbeit, Thema: Über die Schätzung des Mittelwerts für Verteilungen mit schweren Enden, Betreuer: M. W. Koslow |
1995 | Dissertation, Thema: Über Zufallselemente in messbaren Vektorräumen und einige Fragen der Approximation von Zufallselementen und Zufallsprozessen, Betreuer: M. Richter, J. vom Scheidt |
2004 | Habilitation, Thema: Higher order asymptotic expansions for weakly correlated random functions |
Persönliches
15.01.1963 | geboren in Walterhausen |
Lehre
Sommersemester 2022
Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie"
Hörergruppen | Woche | Tag | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
4.Mm, 4.BWM | jede | Di | 11:00 -12:30 | MIB-1108 | Vorlesung |
gerade | Mi | 07:30 - 09:00 | PRÜ-1104 | Vorlesung |
(Übungsleiter: Dr. Lorz)
Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle 2"
Hörergruppen | Woche | Tag | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
8.Mm, 2.MWM | jede | Mi | 16:00 - 17:30 | PRÜ-1104 | Vorlesung |
ungerade | Do | 07:30 - 09:00 | MIB-1113 | Übung |
Vorlesung "Angewandte Statistik 2"
Hörergruppen | Woche | Tag | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
6.Mm, 6.BWM | jede | Mi | 09:15 - 10:45 | MIB-1108 | Vorlesung |
(Übungsleiter: Dr. Wünsche)
Vorlesung "Mathematisches Seminar"
Hörergruppen | Woche | Tag | Zeit | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
6.Mm,8.Mm, 2.MWM,6.BWM | nach Bedarf | Do | 11:00 - 12:30 | PRÜ-1104 | Seminar |
Vorherige Semester
Wintersemester 2021/22
- Vorlesung "Aktuelle Themen der Stochastik (mathematische Fragen der Unsicherheitsquantifizierung)" (3 SWS)
- Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle 1" (2SWS)
- Übung "Stochastische Finanzmarktmodelle 1" (1 SWS)
- Vorlesung "Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Sommersemester 2021
- Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" (3 SWS)
- Vorlesung "Stochastische Analysis" (2 SWS)
- Vorlesung "Zeitreihenanalyse für Mathematiker" (2 SWS)
- Übung "Zeitreihenanalyse für Mathematiker" (1 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Wintersemester 2020/21
- Vorlesung "Stochastische Prozesse" (2 SWS)
- Übung "Stochastische Prozesse" (1 SWS)
- Vorlesung "Multivariate Statistik" (2 SWS)
- Vorlesung "Statistische Analyseverfahren" (2 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Sommersemester 2020
- Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" (3 SWS)
- Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle 2" (2 SWS)
- Übung "Stochastische Finanzmarktmodelle 2" (1 SWS)
- Vorlesung "Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften" (2 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Wintersemester 2019/20
- Vorlesung "Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
- Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle 1" (2 SWS)
- Übung "Stochastische Finanzmarktmodelle 1" (1 SWS)
- Vorlesung "Aktuelle Themen aus der Stochastik" (3 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Sommersemester 2019
- Vorlesung “Stochastische Analysis”(2 SWS)
- Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie” (3 SWS)
- Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften” (2 SWS)
- Vorlesung “Versuchsplanung und multivariate Statistik” (2 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Wintersemester 2018/19
- Vorlesung "Stochastische Prozesse" (2 SWS)
- Vorlesung "Statistische Analyseverfahren" (2 SWS)
- Vorlesung "Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
- Vorlesung "Aktuelle Themen aus der Stochastik" (3 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Sommersemester 2018
- Vorlesung “Stochastische Finanzmarkmodelle 2” (2 SWS)
- Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie” (3 SWS)
- Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften” (2 SWS)
- Vorlesung “Versuchsplanung und multivariate Statistik” (2 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Wintersemester 2017/18
- Vorlesung “Stochastische Finanzmarkmodelle 1” (3 SWS)
- Vorlesung "Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
- Vorlesung "Aktuelle Themen aus der Stochastik" (3 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Sommersemester 2017
- Vorlesung “Stochastische Analysis”(2 SWS)
- Vorlesung “Zeitreihenanalyse” (2 SWS)
- Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie” (3 SWS)
- Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften” (2 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Wintersemester 2016/17
- Vorlesung "Stochastische Prozesse" (2 SWS)
- Vorlesung "Multivariate Statistik" (2 SWS)
- Vorlesung "Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
- Vorlesung "Statistik II für Betriebswirte" (2 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Sommersemester 2016
- Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle 2" (2 SWS)
- Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" (3 SWS)
- Vorlesung "Statistik I für Betriebswirte" (2 SWS)
- Seminar "Versuchsplanung und Versuchsauswertung" (2 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Wintersemester 2012/2013
- Vorlesung "Stochastische Prozesse" (2SWS)
- Vorlesung "Statistik II für Betriebswirte" (2 SWS)
- Vorlesung "Stochastik/Statistik für Ingenieure" (2 SWS)
- Übung "Stochastische Prozesse" (1 SWS)
- Übung "Stochastik/Statistik für Ingenieure" (1 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Sommersemester 2012
- Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" (3 SWS)
- Vorlesung "Statistik I für Betriebswirte" (2 SWS)
- Seminar "Versuchsplanung und Versuchsauswertung" (2 SWS)
- "Mathematisches Seminar" (2 SWS)
Forschung
Arbeitsgebiete
Stochastische Aspekte der Unsicherheitsquantifizierung
- Verallgemeinerte polynomielle Chaosentwicklungen in der Unsicherheitsquantifizierung
- Variationsformulierungen für Differentialgleichungen mit zufälligen Parametern
- Stochastische inverse Probleme für Differentialgleichungen mit zufälligen Parametern
Differentialgleichungen mit zufälligen Parametern
- Verschiedene Lösungsbegriffe und die Beziehungen zwischen ihnen
- Lösungsverfahren
Approximation von zufälligen Funktionen
- Verallgemeinertes polynomielles Chaos
- Reihenentwicklungen für zufällige Funktionen (stochastische Prozesse), insbesondere Karhunen-Loeve-Entwicklung
Projekte
Stochastic Galerkin Methods: Fundamentals and Algorithms (abgeschlossen)
Teilprojekt im DFG-Schwerpunktprogramm 1324 Extraktion quantifizierbarer Information aus komplexen Systemen, 1. und 2. Phase 2008-2014, gemeinsam mit Prof. Dr. Oliver Ernst (TU Bergakademie Freiberg (Sachsen), jetzt TU Chemnitz) und Prof. Dr. Andrew Cliffe (The University of Nottingham)
Betreute Dissertationen
Dr. Antje Mugler, BTU Cottbus-Senftenberg, 2013, Verallgemeinertes polynomielles Chaos zur Lösung stationärer Diffusionsprobleme mit zufälligen Koeffizienten.
Publikationen
Habilitation
Starkloff, H.-J. Higher order asymptotic expansions
for weakly correlated random functions.
TU Chemnitz, 2004, 148 S.
Dissertation
Starkloff, H.-J. Über Zufallselemente in messbaren
Vektorräumen und einige Fragen der Approximation von
Zufallselementen und Zufallsprozessen.
TU Chemnitz, 1994.
Diplomarbeit
Starkloff, H.-J. Über die Schätzung des Mittelwertes
für Verteilungen mit schweren Enden.
Moskauer Staatliche Lomonossow-Universität, 1987.
Artikel
Dietz, M. Grabowski, D., Klimas, M., Starkloff, H.-J. Estimation and analysis of the electric arc furnace model coefficients IEEE Transactions on Power Delivery (2022) (angenommen)
Jadamba, B.; Khan, A.A.; Sama, M.; Starkloff, H.-J.; Tammer, Ch. A convex optimization framework for the inverse problem of identifying a random parameter in a stochastic partial differential equation SIAM/ASA J. Uncertainty Quantification 9 (2021) Nr. 2, S.922-952
Fichtner, A.; Chekhanova, A.; Wünsche, A.; Starkloff, H.-J.; Fieback, T.; Koch, T. Fluid loss under pressure - inter and intraindividual variability and relation to diving parameters in SCUBA divers Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 72 (2021) S.236-240
Starkloff, H.-J. Stone-Weierstrass theorems for random functions Stud. Univ. Babes-Bolyai Math. 64 (2019) No. 2, S.253-262
Chekhanova, G.; Dietz, M. ; Starkloff, H.-J. On a stochastic arc furnace model Stud. Univ. Babes-Bolyai Math. 64 (2019) No. 2, S.151-160
Ernst, O. G.; Sprungk, B.; Starkloff, H.-J.
Analysis of the Ensemble and Polynomial Chaos Kalman Filters
in Bayesian Inverse Problems.
SIAM/ASA J. Uncertainty Quantification 3 (2015) Nr. 1, S.823--851.
Mugler, A.; Starkloff, H.-J.
On the convergence of the stochastic Galerkin method for
random elliptic partial differential equations.
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis
47 (2013) Nr. 5, S.1237--1263.
Ernst, O. G.; Mugler, A.; Starkloff, H.-J.; Ullmann, E.
On the convergence of generalized polynomial chaos expansions.
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis
46 (2012) Nr. 2, S.317--339.
Mugler, A.; Starkloff, H.-J.
On elliptic partial differential equations with random coefficients.
Stud. Univ. Babes-Bolyai Math.
56 (2011) Nr. 2, S.473--487.
Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Low-dimensional approximations for large-scale systems of random ODEs. Dynamic Systems and Applications 11 (2002) Nr. 2, S.143--165.
Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Remarks on randomly excited oscillators. ZAMM 82 (2002) Nr. 11-12, S.847--859.
Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Random transverse vibrations of a one-sided fixed beam and model reduction. ZAMM 82 (2002) Nr. 11-12, S.831--845.
Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Stationary solutions of random differential equations with polynomial nonlinearities. Stochastic Analysis and Applications 19 (2001) Nr. 6, S.1059--1075.
Starkloff, H.-J.; Thießen, F.; Wunderlich, R. Die Overnight Order im Devisenmanagement: eine überschätzte Geschäftsart. Finanzbetrieb 3 (2001) Nr. 1, S.58--62.
Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Random vibration systems with weakly correlated random excitation. ZAMM 81 (2001) Nr. S3, S.649--650.
Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Low-dimensional approximations of random vibration systems. ZAMM 81 (2001) Nr. S3, S.651--652.
Richter, M.; Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J. Moment functions for solutions of random boundary value problems. ZAMM 81 (2001) Nr. S3, S.641--642.
Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Asymptotic expansions of integral functionals of weakly correlated random processes. Journal for Analysis and its Applications 19 (2000) Nr. 1, S.255--268.
Starkloff, H.-J. Über messbare Vektorräume. Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Chemnitz 34 (1992) Nr. 1, S.101-110.
Starkloff, H.-J. Stochastische Analoga des Satzes von Stone-Weierstrass. Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Chemnitz 33 (1991) Nr. 1, S.123-127.
Artikel in Tagungs- und Sammelbänden
Ernst, O. G.; Sprungk, B.; Starkloff, H.-J.
Bayesian Inverse Problems and Kalman Filters.
In: Dahlke, S.; Dahmen, W.; Griebel, M.;
Hackbusch, W.; Ritter, K.; Schneider, R.; Schwab, C.;
Yserentant, H. (Hrsg.)
Extraction of Quantifiable Information from Complex Systems.,
Reihe: Lecture Notes in Computational Science and Engineering,
Band 102, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2014,
S.133--159.
Starkloff, H.-J. On the number of independent basic random variables for the approximate solution of random equations. In: Festschrift in celebration of Prof. Dr. Wilfried Greckschs 60th birthday., Shaker-Verlag, Aachen, 2008, S.153--165.
Starkloff, H.-J. Stochastic finite element method with simple random elements. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2008, ISSN 1612-5665, S.153--165.
Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Stationary solutions of linear ODEs with a randomly perturbed system matrix and additive noise. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2005, ISSN 1612-5665, S.257--296.
Düvelmeyer, D.; Hofmann, B.; Starkloff, H.-J. A note on uniqueness of parameter identification in a jump diffusion model. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2005, ISSN 1612-5665, S.251--256.
Richter, M.; Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. On the convergence of random functions defined by interpolation. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.201--220.
Ilzig, K.; Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Konvergenzbeschleunigung f\"ur Binomialmethoden zur Bewertung von Barriereoptionen. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.67--100.
Kandler, A.; Richter, M.; Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Moving-average approximations of random epsilon-correlated processes. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.119--164.
Richter, M.; Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Price Models with weakly correlated processes. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.187--200.
Starkloff, H.-J. Zur Approximation von Wienerprozessen. In: Wissenschaftliche Berichte der TH Zwickau, Sonderheft 3.Tagung Stochastische Analysis Oktober 1989. TH Zwickau, 1989, S.64--67.
Eingereicht/in Vorbereitung
Dietz, M. Grabowski, D., Klimas, M., Starkloff, H.-J. A stochastic arc furnace model with exponential Ornstein-Uhlenbeck fluctuations
Mugler, A.; Starkloff, H.-J. A note on Lp solutions to random ordinary differential equations
Benner, P.; Onwunta, A.; Redmann, M.; Starkloff, H.-J.; Stoll, M. On the existence and uniqueness of the solution of a parabolic optimal control problem with uncertain inputs